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            中信保诚深度价值搀杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度讲述 中信保诚深度价值搀杂型证券投资基金(LOF)    基金照拂东说念主：中信保诚基金照拂有限公司    基金托管东说念主：中国修复银行股份有限公司    讲述送出日历：2025 年 01 月 21 日                                   中信保诚深度价值搀杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度讲述                               §1 紧迫领导   基金照拂东说念主的董事会及董事保证本讲述所载而已不存在诞妄记载、误导性述说或要害遗漏，并对其内 容真实凿性、准确性和竣工性承担个别及连带株连。   基金托管东说念主中国修复银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 01 月 20 日复核了本讲述中 的财务认识、净值阐述和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在诞妄记载、误导性述说或者要害遗漏。   基金照拂东说念主本心以老诚信用、竭力尽责的原则照拂和期骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔阐述。投资有风险，投资者在作出投资有筹商前应仔细阅读本基金的招 募诠释书。   本讲述中财务而已未经审计。   本讲述期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                           §2 基金家具大致 基金简称                          中信保诚深度价值搀杂(LOF) 场内简称                          中信保诚深度 LOF 基金主代码                         165508 基金运作神志                        协议型、上市洞开式 基金合同成效日                       2010 年 07 月 30 日 讲述期末基金份额总和                    74,270,478.37 份                               通过对公司基本面的推敲,深远剖析股票价值被低估的原因, 投资方向                               从而挖掘具有深度价值的股票,以力图获取老本的遥远升值。                               置以股票为主，并不因商场的中短期变化而改换。在不同的市                               场条目下，本基金允许在一定的领域内作战术性钞票建设调                               整，以藏匿商场风险。 投资策略                               场价钱低于其内在价值的股票。 公司内在价值的评估和判断                               包括公司的历史记录和畴昔出路两方面。具体考量身分包括公                               司畴昔的预期收益和股息以及畴昔预期收益和股息的乘数（既                               包括历史可测的记录影响，也要研究一些紧迫的其他身分，例                               如行业的性质、公司的竞争地位、照拂层的才智等等）是否在                      中信保诚深度价值搀杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度讲述                    股价中被澈底响应；公司的分成情况即股息收益率是否解析并                    在将来不错抓续；公司的钞票自己是否会因重组、并购等步履                    发生要害变化等等。                    债券建设、类属建设和个券采选三个头绪进行积极投资、戒指                    风险、增多投资收益，擢升举座组合的收益率水平，追求债券                    钞票的遥远解析升值。                    投资以对冲投资风险或无风险套利为主要认识。基金将在灵验                    进行风险照拂的前提下，通过对标的证券的基本面推敲，结伴                    繁衍器用订价模子预估繁衍器用价值或风险对冲比例，严慎投                    资或期骗繁衍器用。在妥贴法律、规定关系缚束的前提下，基                    金照拂东说念主按严慎原则细目本基金繁衍器用的总风险清楚比例。                    投资策略，深远推敲基础证券投资价值，采选投资价值较高的                    存托笔据进行投资。 事迹相比基准             上证 180 指数收益率*80%+中证详尽债指数收益率*20%                    本基金为主动投资的搀杂型基金,预期风险与收益高于债券型 风险收益特征             基金与货币商场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中                    的较高风险、较高收益品种。 基金照拂东说念主              中信保诚基金照拂有限公司 基金托管东说念主              中国修复银行股份有限公司              §3 主要财务认识和基金净值阐述                                                      单元：东说念主民币元 主要财务认识                     讲述期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日） 注：1、上述基金事迹认识不包括抓有东说念主认购或交游基金的各项用度，计入用度后履行收益水平要低于所 列数字。 信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益。                             中信保诚深度价值搀杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度讲述                                                  事迹相比基              净值增长率      净值增长率         事迹相比基      阶段                                          准收益率标     ①-③        ②-④               ①         尺度差②          准收益率③                                                   准差④   往时三个月        -2.94%     1.02%         -0.38%     1.20%   -2.56%     -0.18%   往时六个月        0.86%      0.94%         11.39%     1.17%   -10.53%    -0.23%      往时一年      19.52%     0.84%         15.03%     0.95%    4.49%     -0.11%      往时三年      -2.08%     0.84%         -8.50%     0.87%    6.42%     -0.03%      往时五年      35.64%     1.02%          3.98%     0.92%   31.66%      0.10% 自基金合同成效起      于今 相比                         §4 照拂东说念主讲述   姓名          职务         任本基金的基金司理期限             证券从             诠释                         中信保诚深度价值搀杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度讲述                     任职日历        离任日历   业年限                                              吴一静女士，经济学硕                                              士。曾担任朱雀股权投                                              资照拂股份有限公司研                                              究员、中银基金照拂有                                              限公司推敲员。2020 年 吴一静    基金司理                       -     9                      月 13 日                  究员。现任中信保诚深                                              度价值搀杂型证券投资                                              基金（LOF）、中信保诚                                              精深搀杂型证券投资基                                              金、中信保诚丰裕一年                                              抓有期搀杂型证券投资                                              基金的基金司理。 注：1.上述任职日历、离任日历根据本基金照拂东说念主对外皮露的任免日历填写。 照拂办法》中对于证券基金从业东说念主员领域的关系章程。   在本讲述期内，本基金照拂东说念主严格按照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和其他关系法律规定的规 定以及基金合同、招募诠释书的商定，本着老诚信用、竭力尽责的原则照拂和期骗基金财产。本基金照拂 东说念主通过不休完善法东说念主惩办结构和里面戒指轨制，加强里面照拂，表率基金运作。本讲述期内，基金运作合 法合规，莫得发生损伤基金份额抓有东说念主利益的步履。   根据中国证监会颁布的《证券投资基金照拂公司平正交游轨制带领意见》                                  ，以及公司平正交游及相等 交游照拂关系章程，公司经受了一系列的行径落实平正交游照拂的各项要求。各部门在平正交游扩充中各 司其职，推敲分析方面，公司通过结伴的推敲平台发布推敲效果，并构建投资备选库、交游敌手库、作风 维度库等，确保所有这个词投资组合司理在得到投资信息、投资提出和实施投资有筹商方面享有平正的契机；在交 易端，公司照拂的不同投资组合扩充汇集交游轨制,不同投资组合同期同向交游吞并证券时需通过交游系                        中信保诚深度价值搀杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度讲述 统中的平正交游步调, 确保各投资组合享有平正的交游扩充契机；对于债券一级商场申购、非公开拓行股 票申购等以公司情势进行的交游，按照价钱优先、比例分派的原则对交游结果进行分派；同期，公司每个 季度对旗下所有这个词投资组合同向交游、反向交游以及债券一级商场申购、非公开拓行股票申购等交游进行统 计分析，并要求关系投资组合司理对相等交游情况进行合感性诠释注解。   本期公司举座平正交游轨制扩充情况讲究,未发现存抵牾平正交游的关系情况。   公司对旗下所有这个词投资组合的交游价钱、家具投资杠杆、汇集度、反向交游等进行戒指，过后根据公司 平正交游及相等交游照拂关系章程按时对关系情况进行汇总和统计分析，关系情况由投资组合司理出具情 况说光芒署名证据。讲述期内，本投资组合与公司旗下照拂的其它投资组合之间未出现参与交游所公开竞 价同日反向交游成交较少的单边交游量逾越该证券当日成交量 5%的交游。未发生主动投资杠杆超标情况。 对于债券交游价钱监控结果，逐日、每月对现券、回购交游价钱偏离及回购投资情况按照要求进行统计， 并对需要上报的情况按时进行上报。   本讲述期内，未发现投资组合之间有可能导致不服正交游和利益输送的相等交游。 面均有不同进程的改善，总体呈现弱复苏趋势。国外方面，好意思联储勾搭降息后或将放缓降息程序，好意思元得 到撑抓。 有色金属、食物饮料、煤炭等行业阐述相对转折。   瞻望 1 季度，在计谋的积极托下面，量度结构性契机较多，要点温雅两会时期对 2025 年计谋力度的 定调。从操作上，一是具有优质盈利质地的公司已经值得遥远温雅，聚焦各行业的龙头公司；二是在周期 方朝上，更温雅行业供给侧存在敛迹或者有望优化的行业，在经济复苏配景下有望愈加受益。   本基金将从下到上深远挖掘个股，抓续精选具备竞争力的上风行业和个股，力图给投资者带来较好的 讲述。                            中信保诚深度价值搀杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度讲述      本讲述期内，本基金份额净值增长率为-2.94%，同期事迹相比基准收益率为-0.38%。      本讲述期内,本基金未出现勾搭 20 个责任日基金钞票净值低于五千万元或者基金份额抓有东说念主数目起火 二百东说念主的情形。                        §5 投资组合讲述 序号              名目               金额（元）             占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                       114,728,935.72                 80.00       其中：债券                                   -                     -            钞票支抓证券                             -                     -       其中：买断式回购的买入返售金融钞票                       -                     - 代码              行业类别             公允价值（元）               占基金钞票净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                     -                 -  B    采矿业                            15,019,197.76               10.52  C    制造业                            24,376,265.76               17.07  D    电力、热力、燃气及水分娩和供应业               33,401,161.50               23.39  E    建筑业                                          -                 -  F    批发和零卖业                                       -                 -  G    交通运输、仓储和邮政业                    11,264,813.72                7.89  H    住宿和餐饮业                                       -                 -                               中信保诚深度价值搀杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度讲述  I       信息传输、软件和信息本事工功课                  6,605,790.42         4.63  J       金融业                             24,050,558.00        16.84  K       房地产业                                          -          -  L       租出和商务工功课                                      -          -  M       科学推敲和本事工功课                            11,148.56       0.01  N       水利、环境和环球设施照拂业                                 -          -  O       住户行状、修理和其他工功课                                 -          -  P       老练                                            -          -  Q       卫生和社会责任                                       -          -  R       文化、体育和文娱业                                     -          -  S       详尽                                            -          -          意象                             114,728,935.72        80.33      本基金本讲述期末未抓有港股通投资股票。 序号            股票代码     股票称号   数目（股）           公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）      本基金本讲述期末未抓有债券。      本基金本讲述期末未抓有债券。                            中信保诚深度价值搀杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度讲述   本基金本讲述期末未抓有钞票支抓证券。   本基金本讲述期末未抓有贵金属。   本基金本讲述期末未抓有权证。   本基金本讲述期内未进行股指期货投资。   本基金投资领域不包括股指期货投资。   本基金投资领域不包括国债期货投资。   本基金本讲述期内未进行国债期货投资。   本基金本讲述期内未进行国债期货投资。 到公开责怪、处罚诠释   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，讲述编制日前一年内，招商银行股份有限公司受到国度金融 监督照拂总局处罚（金罚决字202430 号）                        。                       中信保诚深度价值搀杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度讲述   对前述刊行主体刊行证券的投资有筹商步调的诠释：本基金照拂东说念主按时追究、遥远追踪推敲关系投资标 的的联想景况，咱们觉得，该处罚事项未对前述刊行主体的遥远企业联想和投资价值产生骨子性影响。我 们对关系投资标的的投资严格扩充里面投资有筹商过程，妥贴法律规定和公司轨制的章程。   除此除外，其余本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被中国东说念主民银行过火分支机构、中国证券监 督照拂委员会过火派出机构、国度金融监督照拂总局过火派出机构、国度外汇照拂局过火分支机构立案调 查，或在讲述编制日前一年内受到前述监管机构公开责怪、处罚。   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同章程备选库除外的股票。  序号             称号                     金额（元）   本基金本讲述期末未抓有处于转股期的可调理债券。   本基金本讲述期末抓有的前十名股票中不存在领悟受限情况。   因四舍五入原因，投资组合讲述中市值占净值比例的分项之和与意象可能存在尾差。                  §6 洞开式基金份额变动                                                     单元：份                                             中信保诚深度价值搀杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度讲述 讲述期期初基金份额总和                                                                  242,950,838.98 讲述期时期基金总申购份额                                                                   7,794,631.59 减：讲述期时期基金总赎回份额                                                               176,474,992.20 讲述期时期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                                                 - 讲述期期末基金份额总和                                                                   74,270,478.37                    §7 基金照拂东说念主期骗固有资金投老本基金情况     本讲述期，基金照拂东说念主未期骗固有资金投老本基金。                   §8 讲述期末发起式基金发起资金抓有份额情况     无                          §9 影响投资者有筹商的其他紧迫信息                            讲述期内抓有基金份额变化情况                               讲述期末抓有基金情况 投资 者类          抓有基金份额比         序                                                                              份额 别           例达到或者逾越            期初份额           申购份额        赎回份额           抓有份额         号                                                                              占比 机构 个东说念主      -   -                          -             -             -              -       -                                         家具专有风险 本基金如若出现单一投资者抓有基金份额比例达到或逾越基金份额总份额的 20%，则濒临大额赎回的情况， 可能导致： (1)基金在短时候内无法变现饱和的钞票赐与顶住，可能会产生基金仓位疗养贫穷，导致流动性风险；如 果抓有基金份额比例达到或逾越基金份额总和的 20%的单一投资者大额赎回激发多数赎回，基金照拂东说念主可 能根据《基金合同》的商定决定部分延期赎回，如若勾搭 2 个洞开日以上(含本数)发生多数赎回，基金管 理东说念主可能根据《基金合同》的商定暂停接管基金的赎回肯求，对剩余投资者的赎回办理酿成影响； (2)基金照拂东说念主被动抛售证券以应付基金赎回的现款需要，则可能使基金钞票净值受到不利影响，影响基 金的投资运作和收益水平；                              中信保诚深度价值搀杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度讲述 (3)因基金净值精度计议问题，或因赎回费收入归基金钞票，导致基金净值出现较大波动； (4)基金钞票领域过小，可能导致部分投资受限而不成兑现基金合同商定的投资认识及投资策略； (5)大额赎回导致基金钞票领域过小，不成得志存续的条目，基金将根据基金合同的商定濒临合同停止清 算、转型等风险。   无。   基金照拂东说念主和/或基金托管东说念主住所。   投资者可在商业时候至公司办公地方免费查阅，也可按工本费购买复印件。   亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。                                                中信保诚基金照拂有限公司

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